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逢考必过过过过过过 · 2020年09月05日

问一道题:NO.PZ2018062020000006

问题如下:

Which of the following about sovereign bond is most correct for investors?

选项:

A.

Floating-rate notes have least interest rate risk

B.

Zero-coupon bonds have least interest rate risk

C.

Fixed-coupon bonds have least interest rate risk

解释:

A is correct.

Floating-rate notes' duration is shortest (=reset date/2), thus least interest rate risk.

这个Duration是怎么计算出来的啊?为什么是一半?

1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年09月05日

因为这是浮动利率债券,

同学你多刷一下老师的课哈,我觉得你的问题有点基础,是书本上很直接的问题,需要多听听视频哈~