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Celestine · 2020年09月05日

关于利率平价套利的疑问

听基础班的时候没多想,现在有点搞不明白了,为什么F(1+rY)/S>(1+rX)的时候,可以得出X国的利率是偏低的?等式左边还会受F/S影响的呀。如果F/S很大,而rY很小,等式一样可能成立,我的思路哪里出问题了?

1 个答案

源_品职助教 · 2020年09月06日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学,你的思路是没有问题的。

只是这里推导时候是假设F/S是大致相等的,也就是短期内汇率不会产生大幅波动,所以才得到当前的结论。


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