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王一 · 2020年09月04日

问一道题：NO.PZ2020011303000187

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

问题如下：

An annuity that pays USD 1 on each coupon payment date of a five-year Treasury bond is worth USD 4.76. The five-year par rate is 4%. What is the value of the bond if it pays a coupon of 6%.

选项：

解释：

The value is 100 + (6-4)/2×4.76 = 104.76

请问 ：一年付息两次，一供存续5年，应该是10次，为啥丸子给的解答是20次？

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1 个答案

小刘_品职助教 · 2020年09月04日

同学你好，

这道题丸子老师不小心多写了，应该是10次，但是不影响最后的计算结果。

多谢您的指出！

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NO.PZ2020011303000187 问题如下 annuity thpays US1 on eacoupon payment te of a five-yeTreasury bonis worth US4.76. The five-yeprate is 4%. Whis the value of the bonif it pays a coupon of 6%. 题目问一个年金每次付息1US5年期的债券价值4.76US5年期的prate4%。求couponrate是6%的债券的价格。The value is 100 + (6-4)/2×4.76 = 104.76 老师好，我看完了答案还是不太明白。请问这是在将以第几页的内容呀。具体的解题思路是怎么样的呢？谢谢。

2024-08-11 13:10 2 · 回答

NO.PZ2020011303000187 问题如下 annuity thpays US1 on eacoupon payment te of a five-yeTreasury bonis worth US4.76. The five-yeprate is 4%. Whis the value of the bonif it pays a coupon of 6%. 题目问一个年金每次付息1US5年期的债券价值4.76US5年期的prate4%。求couponrate是6%的债券的价格。The value is 100 + (6-4)/2×4.76 = 104.76 我看到这个题之后想到的解题思路是pv=4.76 r=4 pmt=1 n=5之后算出fv=-5.791和这里的解题思路完全不一样。。。错在哪儿了？

2023-10-21 06:32 1 · 回答

NO.PZ2020011303000187问题如下 annuity thpays US1 on eacoupon payment te of a five-yeTreasury bonis worth US4.76. The five-yeprate is 4%. Whis the value of the bonif it pays a coupon of 6%. 题目问一个年金每次付息1US5年期的债券价值4.76US5年期的prate4%。求couponrate是6%的债券的价格。The value is 100 + (6-4)/2×4.76 = 104.76 为什么要coupon rate 减prate 没看懂

2023-04-18 22:30 1 · 回答

NO.PZ2020011303000187问题如下 annuity thpays US1 on eacoupon payment te of a five-yeTreasury bonis worth US4.76. The five-yeprate is 4%. Whis the value of the bonif it pays a coupon of 6%. 题目问一个年金每次付息1US5年期的债券价值4.76US5年期的prate4%。求couponrate是6%的债券的价格。The value is 100 + (6-4)/2×4.76 = 104.76 这道题没有错吗，每个coupon y 付一块，但是coupon利率不是6%那不应该是付六吗

2023-04-17 12:28 1 · 回答

NO.PZ2020011303000187 问题如下 annuity thpays US1 on eacoupon payment te of a five-yeTreasury bonis worth US4.76. The five-yeprate is 4%. Whis the value of the bonif it pays a coupon of 6%. 题目问一个年金每次付息1US5年期的债券价值4.76US5年期的prate4%。求couponrate是6%的债券的价格。The value is 100 + (6-4)/2×4.76 = 104.76 annuity thpays US1 on eacoupon payment te of a five-yeTreasury bonis worth US4.76.这句话能翻译下吗?到底说的是年金还是 Treasury bon没明白。谢谢。

2023-04-11 17:05 1 · 回答