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saimeiei · 2020年09月03日
老师你好，这里不是很理解为什么标的资产的变动和forward是1的关系，F-S0/S0和S1-S0/S0不是1的关系吧
xiaowan_品职助教 · 2020年09月04日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学你好，
这里1的关系是一个近似值，并不是精确符合的，现货和期货价格在交割日前会呈现出趋势非常相似的情况，在交割日会收敛至一致，所以我们在定量处理时一般会认为两者的价格变动关系近似为1。大致的情况如下图
-------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
