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Celestine · 2020年09月03日

关于net roll return的一点疑问

请教老师,该例题中投资者花了五天的时间来roll contract,这五天中短期和长期的价格始终都以98.65和98.32进行操作吗?不用根据市场价格进行调整吗?

1 个答案

韩韩_品职助教 · 2020年09月04日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,这里不用进行市场价格再进行调整,就是用98.65和98.32来计算就可以。


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努力的时光都是限量版,加油!


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