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Cindy · 2020年09月03日

structure risk

为什么convexity越大,structurerisk越大
1 个答案
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WallE_品职答疑助手 · 2020年09月03日

同学你好,

首先,你要知道什么是structral risk

The risk is that yield curve twists and non-parallel shifts lead to changes in the
cash flow yield that does not match the yield to maturity of the zero-coupon bond
that provides for perfect immunization.

那么您可以看到是收益率曲线非平行移动时造成的影响,特别是现金流越远的,越分散,受到利率波动的影响更大。

分散度dispersion又和convexity成正相关,所以structral risk和convexity是正相关的关系

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