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Eve · 2020年09月02日

FX swap

这里为什么需要一直滚动签订远期合约呢?

直接在T=11的时候,签订一个规模为EUR11 的远期合约不也能达到合约规模接近EUR12 的目的吗?这样也不会有T=0—11期间因为对冲而产生的gain or loss 风险啊?


1 个答案
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xiaowan_品职助教 · 2020年09月03日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,

只在T=11时签远期合约的话,0-11时间段头寸都没有得到hedge,而这个例子的需求是从0时刻到12时刻,头寸都要被hedge,所以才会出现在hedge过程中,资产规模发生变化,从而要调整hedge工具数量的问题。


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