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海伦岛主 · 2020年09月01日

Fixed income strategies

讲义P276的example的solution解释段落中所说的:

a forecast that both will outperform is not as ambitious as a forecast that one will outperform while the other underperforms....will be adjusted downward by more under the first set of forecasts than under the second set of forecasts.

这段话是什么意思?

1 个答案

丹丹_品职答疑助手 · 2020年09月02日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,这题要结合题干中所说的,1和2相关系数是0.25,正数;3和4相关系数是0.25,正数。1和3相关系数为0,2和4相关系数为0.所以1和3同时变好,2和4同时变差这个是可能发生的,因为从题干上看他们并不相关。但是1和2是正数,所以1变好2变坏这个情况是不容易发生的,除非其相关系数向下变化变成负数。

这个题目是原版书的题目,原版书的例题会描述、讨论比较多,答案相对来说没有那么侧重。


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!


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