问一道题：NO.PZ2019011501000004 [ CFA III ]

问题如下：

Based on the information below, calculate the monthly return of the portfolio for September using the Modified Dietz Method. ($millions)

选项：

25%

28.04%

26.67%

解释：

B is correct.

考点：Modified Dietz Method

解析：首先计算weighting factor，

9月9日现金流的weighting factor=(30-9)/30=0.7

9月20日现金流的weighting factor=(30-20)/30=0.33

The sum of weighted cash flows=0.7*(-16)+0.33*5=-9.55

$\frac{99-88-(-16)-5}{88+(-9.55)}=\frac{22}{78.45}=28.04\%$

分子 P（end）—P（beg) + Cash inflow - cash outflow 为何不是99-88-16+5

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1 个答案

韩韩_品职助教 · 2020年09月03日

嗨，爱思考的PZer你好：

这个题目没有问题哈，见上一个回答。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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NO.PZ2019011501000004 28.04% 26.67% B is correct. 考点Mofieetz Metho解析首先计算weighting factor， 9月9日现金流的weighting factor=(30-9)/30=0.7 9月20日现金流的weighting factor=(30-20)/30=0.33 The sum of weightecash flows=0.7*(-16)+0.33*5=-9.55 99−88−(−16)−588+(−9.55)=2278.45=28.04%\frac{99-88-(-16)-5}{88+(-9.55)}=\frac{22}{78.45}=28.04\%88+(−9.55)99−88−(−16)−5=78.4522=28.04% 除了mofiebts 还有large amount 还有什么，分别用什么方法计算的

2021-10-22 23:52 1 · 回答

NO.PZ2019011501000004 老师，我在听课的时候就有点疑惑，为什么分母调整了cash flow进出所占用的时间长度，而分子不需要调整cash flow的时间权重呢？分子中88、16、5 这三个数字发生的时间点不同，可以直接相加减吗？

2021-07-24 16:18 2 · 回答

NO.PZ2019011501000004 这个答案跟题目数据不匹配呀

2021-05-03 14:40 1 · 回答

请问16这一笔现金流实际上9号已经取走了，那只在portfolio里呆了9天，那权重应该是三分之一，为何答案里的权重是三分之二

2020-11-20 14:40 1 · 回答

框架图里没看到这个知识点，可以详细讲一下这个知识点吗，还有originetz metho谢谢！

2020-10-27 16:29 2 · 回答

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