歪fine朱 · 2020年09月01日
问题如下：
Based on the information below, calculate the monthly return of the portfolio for September using the Modified Dietz Method. ($millions)
选项：
A. 25%
B. 28.04%
C. 26.67%
解释：
B is correct.
考点：Modified Dietz Method
解析：首先计算weighting factor，
9月9日现金流的weighting factor=(30-9)/30=0.7
9月20日现金流的weighting factor=(30-20)/30=0.33
The sum of weighted cash flows=0.7*(-16)+0.33*5=-9.55
想问下为何分子是—16, +5
NO.PZ2019011501000004 28.04% 26.67% B is correct. 考点Mofieetz Metho解析首先计算weighting factor， 9月9日现金流的weighting factor=(30-9)/30=0.7 9月20日现金流的weighting factor=(30-20)/30=0.33 The sum of weightecash flows=0.7*(-16)+0.33*5=-9.55 99−88−(−16)−588+(−9.55)=2278.45=28.04%\frac{99-88-(-16)-5}{88+(-9.55)}=\frac{22}{78.45}=28.04\%88+(−9.55)99−88−(−16)−5=78.4522=28.04% 除了mofiebts 还有large amount 还有什么，分别用什么方法计算的
NO.PZ2019011501000004 老师，我在听课的时候就有点疑惑，为什么分母调整了cash flow进出所占用的时间长度，而分子不需要调整cash flow的时间权重呢？分子中88、16、5 这三个数字发生的时间点不同，可以直接相加减吗？
NO.PZ2019011501000004 这个答案跟题目数据不匹配呀
请问16这一笔现金流实际上9号已经取走了，那只在portfolio里呆了9天，那权重应该是三分之一，为何答案里的权重是三分之二
框架图里没看到这个知识点，可以详细讲一下这个知识点吗，还有originetz metho谢谢！
