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莼菜 · 2020年08月31日

reading16上课

在reading16关于eurodollar future这门课里,具体见图,不是很明白老师为什么要用1-1.48%,1-1.5%(黄笔圈出)感觉不应该有“1-”
1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年09月02日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,

这样计算是基于eurodollar future本身比较独特的合约规则。是这样的,报价是100-Libor(quoted price),但是实际落实到交易上并不是直接按照报价来交易的,要做一个换算,规定以 1000000*[1-90/360*(1-Q/100)] 作为份合约的价格,也就是进行eurodollar future交易时的最小交易单位,这样可以保证当quoted price 每变动一个单位0.01,每份合约价值变动25美元。


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努力的时光都是限量版,加油!


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