xiaowan_品职助教 · 2020年09月02日
嗨,从没放弃的小努力你好:
同学你好,
这样计算是基于eurodollar future本身比较独特的合约规则。是这样的,报价是100-Libor(quoted price),但是实际落实到交易上并不是直接按照报价来交易的,要做一个换算,规定以 1000000*[1-90/360*(1-Q/100)] 作为份合约的价格,也就是进行eurodollar future交易时的最小交易单位,这样可以保证当quoted price 每变动一个单位0.01,每份合约价值变动25美元。
-------------------------------努力的时光都是限量版,加油!