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Roseline · 2020年08月31日

FRM二级Market Risk Measurement and Management经典题Section 1第5.1题

老师好,下面这道题的D选项里提到的distorted risk measures,指的是什么?


1 个答案
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小刘_品职助教 · 2020年09月01日

同学你好,

distorted risk measures是一种全新的风险度量方法,中文翻译称扭曲风险度量,跟谱分析类似,有自己的扭曲函数,是一种coherent的方法,了解到这里就可以了,如果更进一步的话可以去搜索一下英文文献。

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