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Roseline · 2020年08月31日
老师好，下面这道经典题，当VaR是2.59%（近似以后为3%）的时候，占了10%的面积，那么现在只需要5%的面积，分位点应该向左移动，那么1-day 95% VaR应该至少是要大于2.59%（近似以后为3%）这个数值的吧？但是具体是多少，由于题目条件不足，应该算不出来吧？
品职答疑小助手雍 · 2020年08月31日
嗨，爱思考的PZer你好：
题目没说要用参数法，那就按照历史数据法，根据var的定义来取值了，然后题目里要round，那就取损失最大的数round一下就好了啊~
-------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
明白了，谢谢老师！
