Bo · 2020年08月31日
问题如下：
Which of the followings is least likely the consequence of the conditional heteroskedasticity?
选项：
A.The T-test is still reliable, but the F-test is unreliable.
B.The coefficient estimates are not affected.
C.The standard errors are usually unreliable estimates.
解释：
A is correct.
考点: Heteroskedasticity.
解析: 本题问的是哪个选项不是异方差造成的后果。A选项的描述是错误的，因为异方差会导致T-test和F-test都不靠谱（unreliable）。选择A。B和C选项的描述均是异方差产生的后果。
为什么协方差会影响coefficent的方差？为什么t，f检测都不准？没理解
NO.PZ2018101001000017 问题如下 Whiof the followings is least likely the consequenof the contionheteroskesticity? A.The T-test is still reliable, but the F-test is unreliable. B.The coefficient estimates are not affecte C.The stanrerrors are usually unreliable estimates. A is correct.考点: Heteroskesticity.解析: 本题问的是哪个不是异方差造成的后果。A的描述是错误的，因为异方差会导致T-test和F-test都不靠谱（unreliable）。选择A。B和C的描述均是异方差产生的后果。 多重共线性的系数b是否受影响？
NO.PZ2018101001000017 问题如下 Whiof the followings is least likely the consequenof the contionheteroskesticity? A.The T-test is still reliable, but the F-test is unreliable. B.The coefficient estimates are not affecte C.The stanrerrors are usually unreliable estimates. A is correct.考点: Heteroskesticity.解析: 本题问的是哪个不是异方差造成的后果。A的描述是错误的，因为异方差会导致T-test和F-test都不靠谱（unreliable）。选择A。B和C的描述均是异方差产生的后果。 如题
NO.PZ2018101001000017 The coefficient estimates are not affecte 有条件异方差的时候，系数的估计是不准确的，所以，系数的估计也会收到条件异方差的影响才对，B也应该是对的
NO.PZ2018101001000017 这里的t-test是指残差项的t值吗，还是b1?
The coefficient estimates are not affecte The stanrerrors are usually unreliable estimates. A is correct. 考点: Heteroskesticity. 解析: 本题问的是哪个不是异方差造成的后果。A的描述是错误的，因为异方差会导致T-test和F-test都不靠谱（unreliable）。选择A。B和C的描述均是异方差产生的后果。条件异方差不就是导致可以预测error 吗，不应该选c吗？c说不能可靠的估计error
