jaydengu · 2020年08月31日

Equity-risk efficient portofolio

老师，我可以理解risk-efficient的组合即收取相同管理费时，active管理程度最大的组合为risk-efficient组合。从表格中看出，March组合的active share最大，即选择了最少了股票创造了最大的效用。是否active risk这个条件可以不看，即总结结论：当fee相同情况下，active share最大的组合最risk-efficient，与active risk无关。

谢谢！

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maggie_品职助教 · 2020年08月31日

嗨，从没放弃的小努力你好：

1、都要看啊，且不说条件都给你了，为何不做参考呢？

2、这是两个角度，当能获得相同收益时，我们能要选择承担风险越少的，这时看AR，而相同费用时，投资股票差别越大，这时看AS

请看如下截图，我建议你可以再去听下这部分的视频：

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努力的时光都是限量版，加油！

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maggie_品职助教 · 2020年08月31日

嗨，爱思考的PZer你好：

1、都要看啊，且不说条件都给你了，为何不做参考呢？

2、这是两个角度，当能获得相同收益时，我们能要选择承担风险越少的，这时看AR，而相同费用时，投资股票差别越大，这时看AS

请看如下截图，我建议你可以再去听下这部分的视频：

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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Equity-risk efficient portofolio

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