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米朵高宇 · 2020年08月30日

三级固收。

  1. CFA III
  2. Fixed Income

不是很理解：duration相同，现金流越分散的，前面已经还的比较多了，期限越长。麻烦再解释一下。或者能否举个例子说明一下。

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1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年08月30日

同学您好，

我直接给您上公式吧，

convexity = (MacDur + MacDur^2 + Dispersion) / (1 + cashflow yield)^2

这样你就很明白了，在结合老师说的您思思考，凸性和duration 还有dispersion都是正相关。

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