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阿萌酱 · 2020年08月30日

问一道题：NO.PZ2016062402000004

  1. FRM I
  2. Quantitative

问题如下：

Suppose that A and B are random variables, each follows a standard normal distribution, and the covariance between A and B is 0.35. What is the variance of (3A+2B)?

选项：

A.

14.47

B.

17.20

C.

9.20

D.

15.10

解释：

The variance is V(3A+2B)=32V(A)+22V(B)+2×3×2Cov  (A,  B)V{(3A+2B)}=3^2V{(A)}+2^2V{(B)}+2\times3\times2Cov{\;(A,\;B)} =9×1+ 4×1+ 12ⅹ0.35 =17.2.

按照讲义P49，为什么不能写成3x2x0.35=6？

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1 个答案

小刘_品职助教 · 2020年08月31日

同学你好，

因为题目没说他两独立。

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NO.PZ2016062402000004 V(3A+2B)=32 V(A)+22 V(B)+2×3×2Cov(A,B) =9×1+ 4×1+ 12ⅹ0.35 =17.2. 为什么是va和vb = 1

2021-12-25 15:18 1 · 回答

老师，这块知识点是在哪块视频讲解的？感谢解答

2020-02-08 23:25 4 · 回答

为什么V(A)的平方和V（B）的平方，都等于1？

2018-10-15 14:14 1 · 回答

]2*3*2*cov（A，B）怎么算的

2018-05-06 18:35 1 · 回答