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lbj19841231 · 2017年11月24日
经典题里的 flat price,full price 与 accrue interest 5.3题
此题我直接算出来 2014.5.15时点的 PV=107.86 （flat price）然后 Full price=107.86*（1+5.5%/2）^(61/183)=108.82. accure interest =108.82-107.86=0.98 这样做错在哪里？请问
maggie_品职助教 · 2017年11月25日
你怎么能用7.15的full price减5.15的flat price呢？两个时间点不同，7.15 fullprice 里包含两部分：
1、5.15-7.15之间的AI 以及
2、7.15的flat price
除非债券是平价发行那么flatprice一直等于100，而本题是溢价发行债券，那么flat price会随时间而逐渐下降至100. 因此在7.15时flat price小于107.86。
还记得上课何老师画的那副图吗：
