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Roseline · 2020年08月29日

FRM一级Financial Market and Product经典题Section 5第1.6题

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

老师好，下面这道题老师讲的解题思路听懂了，但是如果是一步步计算是否需要交Variation Margin的话，我想问的是，7月7号，期货价格聪之前的17.72降到了17.7，计算以后是不需要补交保证金的，那么在计算7月8号的时候，下图标黄色的两个地方，分别应该用17.72 or 17.7, 和5900 or 6000? 谢谢老师！


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品职答疑小助手雍 · 2020年09月01日

主要是看保证金的余额有没有低于4500，你如果那7号保证金余额为基准的话，那你亏损的金额就只计算8号当天的亏损金额就好了。

2号补完保证金是6000，到7号是亏了200，也就是保证金余额5800，那算8号余额的时候可以拿5800-8号当天损失1000=4800大于4500，也可以拿6000减去累计亏损0.12*10000=4800都可以。

PS：你的计算过程里：这题是两份合约，每份5000盎司，所以仓位是10000盎司，不是5000。

品职答疑小助手雍 · 2020年08月30日

嗨，从没放弃的小努力你好：


用17.72，因为7号没有补保证金，还是要按2号补完的6000算


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努力的时光都是限量版，加油！


Roseline · 2020年08月31日

老师好，还是有一点疑问。7号虽然没有补保证金，但是从6号到7号，期货价格是下跌的，亏了100块钱，按照每日盯市结算的话，亏的这100块钱不是会从6000的保证金里扣除吗？如果是的话，那么在计算8日是否需要补交保证金的时候，不就应该用5900吗？

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