吴昊_品职助教 · 2017年11月24日
期望服从线性性质，E（ax+by+c）=aE(x)+bE(y)+c.组合的期望：E(Rp)=E(W1*R1+W2*R2)=W1*E(R1)+W2*E(R2)
方差不满足线性性质，两个变量的线性组合方差计算方式如下：Var(ax+by)=a^2*Var(x)+b^2Var(y)+2Cov(x,y)
协方差Cov(a+bx,c+dx)=bdCov(x,y)
组合的方差：
Var(p)=Var(W1*R1+W2*R2)=W1^2*Var(R1)+W2^2*Var(R2)+2Cov(W1*R1,W2*R2)
=W1^2*Var(R1)+W2^2*Var(R2)+2W1W2Cov(R1,R2)
米妮涵 · 2017年12月03日
还是有不明白的地方。推导过程很重要么？能否直接记忆公式结果？
吴昊_品职助教 · 2017年12月03日
不重要，直接记公式就好
