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Roseline · 2020年08月27日
老师好，这道题的A选项，听了老师的讲解，但还是没想明白为什么long bond相当于short duration?
袁园_品职助教 · 2020年08月28日
同学你好！
如你截图所示，老师也解释了，利率上升，债券价格下降，由于Duration>0，也就是Duration越大，债券价格下降的越多，所以是反向关系。
如果还觉得糊涂，可以再去听一下讲Duration的课程，因为这个概念很重要。
袁园_品职助教 · 2020年08月29日
理解没错！Duration我们一般都认为是大于0
