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柚子味小潘 · 2020年08月27日

trend model 的serial correlation问题为什么会导致inconsistent b0 and b1?

你好,在trend model的limitation处有提到'Usually the time series data exhibit serial correlation, which means that the model is not appropriate for the time series, causing inconsistent b0 and b1', 但是在R5的关于serial correlation的consequence的讲解中不是说的这是关于standard deviation of standard error的问题所以不影响b0 b1的estimation和consistency吗?

1 个答案
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星星_品职助教 · 2020年08月28日

同学你好,

这句话的关键理解点为“which means that the model is not appropriate for the time series”

这句话说的是在这个时候用linear trend model就错了,就不应该用trend model这个模型。所以这属于model misspecificaton的问题。

所以是由于model misspecificaton导致了系数估计的问题。而并不是因为serial correlation直接导致系数估计错误。

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