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乐 · 2020年08月25日

衍生品

  1. CFA III
  2. Derivative
说ctd缺点的时候。难道二三点不是一回事吗。因为非线性所以有突度。然后才要光考虑久期不行。
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1 个答案
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xiaowan_品职助教 · 2020年08月25日

嗨，从没放弃的小努力你好：


同学你好，

这里第二点主要讲会有convexity的问题，第三点说的是整个收益率曲线出现非平行移动造成的影响，组合中不同期限的债券的利率变动可能不同，所涉及到的是固定收益里学习的key rate duration的知识，不是凸性的问题。


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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！


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