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Allenyang0224 · 2020年08月24日

No.PZ2016070201000055

这道题没有很理解,看了看之前的提问与回答也不是很明白。在regression model里面,error term correlated与否难道不是取决于模型的构建吗?如果成功的模型,error term就是标准正态分布并且uncorrelated啊?

1 个答案
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小刘_品职助教 · 2020年08月24日

同学你好,

你理解的是对的,这道题之所以这么提问就是因为在用基于回归hedge时这两个方法都不那么靠谱,这两个方法都可能会出现error term correlated的情况,具体的解释可以看一下原版书第153页。

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