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十六岁的烟火 · 2020年08月23日

关于流动性风险经典题repo

为什么这道题算coupon要算3个月的,老师不是讲repo的coupon一直都归债券所有者吗?那应该是算6个月的coupon,应该是5%*0.5而不是5%*0.5*0.5?
1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2020年08月23日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这里问的是6个月后买回来债券要花的现金流,所以不用考虑3个月后那个利息归谁的问题,算6个月后那笔现金流就好了。

所以解析算的不是6个月后那个coupon归谁所有,而是算的付息日3个月后做这笔回购时,这个债券的dirty price(实际卖了能卖多少钱),然后通过这个数字算你能借多少钱,然后通过回购的利率算买回来要花多少钱。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!


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