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香蕉树上的考拉 · 2020年08月23日

FI P303

这里AB抉择分析,老师用的直接是两国利率差比较hedged return哪个大, 但是我理解分析的应该是hedged和unhedged就不同base currency进行比较吧,如图二,因为如果unhedged return大就不hedged了。 是不是这里 老师直接简化步骤,因为选项一定是要hedged,那干脆就比较那个hedged return比较大,就hedged那个currency portfolio
1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年08月23日

同学您好,

是的,要基于题目来哈,他题目选项里面说要hedge了。

B选项肯定hedge 不好,因为不hedge的收益率更高

香蕉树上的考拉 · 2020年08月23日

不是的啊,B转成美元,我算出来不hedged收益率更低。结论是两个都要hedged但第一个hedged收益率更高所以选A,不是这样吗?我被您弄懵了

WallE_品职答疑助手 · 2020年08月23日

就如您上一个题目的贴图,unhedge是+1% hedge是+0.65%,您说哪个return高一些?咱们单独讨论B选项。 我想说的意思是,题目让您比较的hedge,所以不管A,B都要算hedge,如果让您去比较hedge 或者不hedge哪一个高,那么B选项他就不会那么写,因为B选项不hedge的收益更高~

香蕉树上的考拉 · 2020年08月24日

我算的hedged是1.25%啊,哪里来的0.65%。。。

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