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Esther🏵🎠🗝招财🐱 · 2020年08月23日

衍生品经典题5·2

老师,请问如果我用112·1/(1-0·2%)0·25方/(1+0·3%)0·25方得出112·240143,(112·240143-112)*10000000=240143这样正确吗?
1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年08月24日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,

你这样做是不对的,我们这道题的思路是先求出一个无套利的F值,再用现实的FT 和 F做差折现,看这个现实的合约价值是多少;

而你的做法前一半所求的值没有实际的解释,后一半用的是spot rate112,都是不太合理的,建议按照老师课堂思路来解题哈。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!


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