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Sylvia · 2020年08月23日

FRM二级经典题 Market Risk

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
3. VAR Mapping  3.3.1 Mapping to option positions  我忘记看涨看跌期权的delta 的分布情况了 什么时候delta 是0是1
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1 个答案

袁园_品职助教 · 2020年08月24日

同学你好！

你把期权图形画出来就一目了然了，delta是斜率

deep-in-the-money 时 delta = 1

deep-out-of-the-money 时 delta = 0

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