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Allenyang0224 · 2020年08月23日

基础班讲义第175页例题

问题是:Which of the following statement is correct about the time-dependent drift models?

正确选项是C。但不明白A为什么错了。

A:The model shows good flexibility because volatility may change over time.


老师课上的解释说因该是lambda变化。这在模型里也确实有表示,但lambda变化更准确来讲应该是是ho-lee模型的结论。而且model 3里提到了波动项由σdw变成了σ(t)dw因为σ会随时间变化。并且t接近无穷大时σ(t)接近0 (因为σ乘以了自然对数的-at次方)

【不好意思啊,找不到符号了就用语言表述了】

1 个答案
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袁园_品职助教 · 2020年08月24日

同学你好!

题目问的是 time-dependent drift model,就是Ho-Lee model

Model 3 是 time-dependent volatility model

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