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antata9089 · 2020年08月20日

第三题

老师,volatility越大,range应该越小才对啊?为什么最后一题说是range越大?
1 个答案
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纠纠_品职答疑助手 · 2020年08月22日

理论上应该是volatility越大,range应该越小。

但是和这个流动性不好,所以交易成本就会很高,volatility越大暗示了这个资产经常会偏差很大。

这个时候我们发现真实发生的交易成本会远远大于由于资产偏离产生的成本,所以,由于流动性大,我们反而会设得比较高。

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