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antata9089 · 2020年08月19日

Derivatives 

第4题中求bondA and bond B的value的公式里面要乘以conventions factor,而在第5题中求market value of CTD就没有乘以convention factor?
1 个答案
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xiaowan_品职助教 · 2020年08月19日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,

CF是用来转换期货价格和债券现货价格的因子,所以上面的截图中,98.14已经是CTD债券的价格了,所要求的也是CTD债券的BPV,因而不需要转换了;而下面的截图中,所求是具体现货债券的价格,涉及到了future price 和具体现货债券之间的价格转换,所以需要CF。


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