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antata9089 · 2020年08月19日
xiaowan_品职助教 · 2020年08月19日
嗨,努力学习的PZer你好:
同学你好,
CF是用来转换期货价格和债券现货价格的因子,所以上面的截图中,98.14已经是CTD债券的价格了,所要求的也是CTD债券的BPV,因而不需要转换了;而下面的截图中,所求是具体现货债券的价格,涉及到了future price 和具体现货债券之间的价格转换,所以需要CF。
-------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!