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antata9089 · 2020年08月19日

Derivatives 

  1. CFA III
  2. Derivative
第4题中求bondA and bond B的value的公式里面要乘以conventions factor,而在第5题中求market value of CTD就没有乘以convention factor?
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1 个答案
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xiaowan_品职助教 · 2020年08月19日

嗨，努力学习的PZer你好：


同学你好，

CF是用来转换期货价格和债券现货价格的因子，所以上面的截图中，98.14已经是CTD债券的价格了，所要求的也是CTD债券的BPV，因而不需要转换了；而下面的截图中，所求是具体现货债券的价格，涉及到了future price 和具体现货债券之间的价格转换，所以需要CF。


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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！


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