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katherine2008 · 2020年08月18日

level 3- Equity- factor based strategy (基础课p123)

李老师在讲到factor based strategy 下面的factor tilting portfolio时讲到如果觉得risk factor 不好时可以降低weighting。


想请问下如何对risk factor增加或者减小投资权重呢?( risk factor是不可以直接投资的,是否要构建long / short头寸剥离出factor,但是这样增加或者减小投资权重好像比较困难)


1 个答案

maggie_品职助教 · 2020年08月19日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学,这个提问超纲了哈,具体如何配置股票属于实务操作范畴,不再考纲要求之内。这里只要把李老师上课讲的理解了就好,考试是不会问你如何增加或降低权重的。


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