maggie_品职助教 · 2020年08月19日
嗨,从没放弃的小努力你好:
1、dispersion(离散程度)不是diversification(分散化), A基金的AR更高,说明A基金更主动,那么A基金的active return就更大,dispersion衡量的是RP-RB,也就是收益的波动程度
2、dispersion of return 说的是方差越大,说明波动越大,风险越高。方差越大即组合收益偏离均值(benchmark return)幅度越大,说明组合与benchmark越不像
-------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!