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shirley_hd · 2020年08月18日

分散化与active risk的关系

相对于benchmark,不是股票越集中,active share越大,active risk也越大吗? 为何fund A的active risk大,反而说是更分散化呢?
1 个答案

maggie_品职助教 · 2020年08月19日

嗨,从没放弃的小努力你好:


1、dispersion(离散程度)不是diversification(分散化), A基金的AR更高,说明A基金更主动,那么A基金的active return就更大,dispersion衡量的是RP-RB,也就是收益的波动程度

2、dispersion of return 说的是方差越大,说明波动越大,风险越高。方差越大即组合收益偏离均值(benchmark return)幅度越大,说明组合与benchmark越不像


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!


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