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ZRX · 2020年08月18日
WallE_品职答疑助手 · 2020年08月18日
Net duration 就是资产端的duration 减去 Liability的duration, 大于0就是positive
思路是我们要不要通过contract来减少资产端的duration以达到和liability匹配的地步,而不是增加duration,由于我们现在contract使用不足,是我们故意留下了positive duration,那么什么时候才故意留呢? 那就是利率下降的时候。
您可以在把老师讲的多听几遍哈