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小蛋糕 · 2020年08月17日

imact of a change in the interest rate volatility?

  1. CFA II
  2. Fixed Income


老师您好，

强化班 Valuing Risky Bonds in An Arbitrage-Free Framework(2)的一个结论如下。

没看懂是什么影响，能否用一句话总结这个是什么影响到CVA变更小了吗？谢谢。



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1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年08月18日

同学你好，

我先上三张图，您是全线班学员，要经常翻一下基础班讲义哈，

您看看volatility的不同，带来的是exposure的不同，exposure的不同就会影响CVA了，您看图上10%和20%的volatility，算出来的CVA是不一样的哈~~

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