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shirley_hd · 2020年08月17日

holding based

这道题还是没太听懂为什么holding based会有影响,可否再解释一下
1 个答案
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maggie_品职助教 · 2020年08月18日

嗨,爱思考的PZer你好:


investment universe没变说明筛选范围没变(打个比方之前从SP500里选股票,现在还是从它里面选股票),但是筛选条件变了(加了一个new factor相当于新增了一个筛选条件),所以组合的持仓就变了,用holding based这种方法得到的结果就变了。


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