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柏小颖 · 2020年08月15日

问一道题：NO.PZ2015120604000099 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Quantitative

问题如下：

According to Roy's safety-first criterion, which portfolio is the optimal one, assuming a 0% threshold level's return?

选项：

A.

Portfolio A.

B.

Portfolio B.

C.

Portfolio C.

解释：

A is correct

Using Roy's safety-first criterion, SFR of portfoio A = (6- 0) / 9=0.667 is the largest, so portfolio A is the optimal one.

请问这题是什么意思，考核的是哪个考点呀
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1 个答案

星星_品职助教 · 2020年08月16日

同学你好，

这道题的考点就是题干中提到的“ Roy's safety-first criterion”，缩写为SFR，这是正态分布那个大知识点下的一个小知识点。

SFR公式为[E(Rp)-Rl]/σp

根据以上SFR的公式，和题干中给出来的 threshold level's return=0，代入三个portfolio各自的E(Rp)和σp，可以算出各自的SFR，由于SFR是越大越好，所以选择最大的Portfolio A即可。

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NO.PZ2015120604000099 问题如下 Accorng to Roy's safety-first criterion, whiportfolio is the optimone, assuming a 0% threshollevel's return? A.Portfolio B.Portfolio C.Portfolio A is correctUsing Roy's safety-first criterion, SFR of portfoio A = (6- 0) / 9=0.667 is the largest, so portfolio A is the optimone. 如题

2024-07-24 15:49 1 · 回答