active return

组合管理里面说α≠active return，我觉得非常可以理解；但是equity里却说E(r)-re=α，难道该等式左边不是active return吗？

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猫猫酱 · 2020年08月15日

我重新提问一下： 1、组合里面提到α=Rp-β*Rb，α≠active return=Rp-Rb； 2、权益里面提到α=E(R)-re 这俩式子什么关系？

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Debrah_品职答疑助手 · 2020年08月17日

同学你好，在二级权益里整本书正文中就没有提及“active return”只有“α”，而active return只出现在名词解释里，这说明权益里不需要辨析这两个名词。每个学科的知识点都是独立的，协会对在不同学科出现相似的知识点的要求深度也是不同的。此外，协会在编制教材时是参考了不同的论文，不同的论文就会使用不同的模型，所以特别是在计算公式上可是有差别的。这里不用纠结哈。

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