开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

星空冰淇淋 · 2020年08月12日

算CVA时,EL折现不会用到利率二叉树对吗

EL折现只用rf,spot rate对吗,什么时候会用到利率二叉树折现?
1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年08月13日

同学你好,

你要看是value什么样的债券。今后利率会波动的话就要用到利率二叉树,这和前面章节用利率二叉树求债券价格一样。

如果用利率二叉树,则需要用forward rate来折现。

详细请看基础班讲义P194之后的课件,或者把视频在听一遍哟。

 

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 331

    浏览
相关问题