老师,这道题我怎么也绕不过来;前面刚讲了A/B,考察对象是B,long B,short A,所以这道题要买的是英镑,要卖的是欧元,所以应该是欧元/英镑,我的做法是按照1/0.85=1.1765,1/0.78=1.2821,这样向上箭头就是英镑,向下箭头就是欧元,然后我再按照t时刻汇率转回,第一问算出来的forward price是0.78略微有点误差,这种方法可以吗?
但是第二问按照我上面的方法就出现一个问题,我用1.2821-1.1765/(1+0.0045)^2/12=0.105486,然后再乘以0.78,得到的结果和答案不一样。我的问题出在哪里呢?