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vivian_zm · 2020年08月11日

section 14 default correlation

请问,老师讲default correlation=0的情况时提到这种情况下贷款之间是相互独立的,但我理解correlation=0不代表两者就一定是独立的呀?只能说两者独立时correlation=0,那后面相关的结论似乎也就不成立了哦?因为二项分布需要在相互独立的前提下才满足呀

1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2020年08月11日

嗨,从没放弃的小努力你好:


correlation等于零确实不等同于相互独立,也可能存在非线性关联,不过这个建模的假设既然用了correlation,也就是假设的基础是考虑的线性关系,在这个基础上,还是可以按照讲义来理解的。


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