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粉红豹 · 2020年08月11日

About value style

有答案版,51页题目


老师我不理解答案中框出来的部分的指代意思。

对于C这个选项以及对应的题目题干中的描述,为什么lower return than that the market 用表格最后一行的0.66和0.71%对比?不是对比的value factor吗?

另外,value factor has positive contribution to the return应该看benchmark这一列的0.08%?还是应该看value fund的0.11%?


1 个答案

maggie_品职助教 · 2020年08月12日

嗨,爱思考的PZer你好:


1、第一个比较的是从benchmark的角度,你看MFC是个价值基金,它选的是价值指数作为benchmark即Russell 1000 Value,虽然风格指数的角度看,value style 没有跑赢market(0.66% versus 0.71%),但是单看价值因子,它的对于收益的贡献度是正的0.08%。(这是协会给的一种思路而已)

2、这里当然可以也可以从value fund角度出发,benchmark价值因子对于收益的贡献度是正的0.08%,而MFC获得0.11%超过benchmark,所以第二小点所发肯定是错的。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!


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