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PaisleyPPx · 2020年08月11日

问一道题:NO.PZ2018062020000026 [ CFA I ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

解释:

老师 B和C怎么理解?

1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年08月11日

同学你好,

B不对是因为这个配仓顺序并不是100%的符合的,很多公司倒闭了 谁都赔不起,所以就算你是senior层级的也没有任何的赔付。

C不对 因为公司的credit spread取决于公司的信用评级,而不是你公司发债或者发MBS时所用的抵押品。很多时候公司的信用评级不好,需要质量高的资产来作为抵押品。