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香蕉树上的考拉 · 2020年08月11日

数量经典题无答案19页

7.3A选项为什么不对,因为表二中b2的Pvalue是大于a的,所以拒绝,应该是T test显著的。这里的T test是只有一个不显著就算吗?谢谢
3 个答案
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星星_品职助教 · 2020年08月12日

@香蕉树上的考拉

单个系数的t检验只能得出这个系数是不是显著的结论。也就是t检验只能逐个来看,针对这道题结论就是系数b1(NASDAQ return)显著,和系数b2(JPY/USD change)不显著。

不能同时得出两个变量共同显著/不显著的结论,这种结论不是通过单个系数的t检验得到的,而是F联合检验。本题不涉及。

A选项里问的是有没有多重共线性,判断的依据是要看每一个系数的t检验,需要每一个系数的t检验结果都不显著(同时F检验的结果却显著,R-squared很大)。由于这道题里系数b1(NASDAQ return)就已经是显著的了,就不满足每一个系数的t检验都不显著的前提条件了,也就不存在多重共线性。

不确定是否get到了你的问题,如果还有没覆盖到的地方可以继续追问。

 

香蕉树上的考拉 · 2020年08月12日

感谢星星老师,我理解了,就是有一个不显著就不算多重共线性👍👍

星星_品职助教 · 2020年08月12日

@香蕉树上的考拉

多重共线性的检验应该是两个X变量的t检验都不显著,不能只看一个

香蕉树上的考拉 · 2020年08月12日

星星老师你没看懂我的问题,麻烦看下表格2的b2,t-test 不显著,我想问的是b1显著,b2不显著,这个结论到底是显著还是不显著。

星星_品职助教 · 2020年08月11日

同学你好,

多重共线性的检验应该是两个X变量的t检验都不显著。

原理是在检验X1时,由于X1可以完全用X2来替代,所以X1的检验就会显示X1的存在没有必要。t检验结果无法拒绝原假设,即不显著。

同理,检验X2时,由于X2可以完全用X1来替代,所以t检验的结果也是X2的存在没有必要,即也无法拒绝原假设。

但如果这个时候看F检验的结果,却是显著的,R-squared也很大,但这道题就不用继续看F和R-squared了。直接看到NASDAQ return这个X变量的t检验结果是显著的就可以做判断没有多重共线性了。

下次提问可以截个图。

香蕉树上的考拉 · 2020年08月12日

表格2中的JsY/USD change那個t test不显著,想问一个自变量显著,一个自变量不显著,这个怎么算呢看X1的嗎?

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