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粉红豹 · 2020年08月09日

About potential causes of TE

equity经典题,review of R23,05

右下角的 tracking error的potential causes中:对于第二条,老师讲的内容有疑问。

李老师说“portfolio中的股票的数量越少,tracking error越小”,这个应该是讲错了吧?还是有歧义?

我理解的:如果benchmark中的股票数量越少,tracking error越小;如果自己构建的portfolio中的股票数量越少,tracking error应该更大啊!






1 个答案

maggie_品职助教 · 2020年08月10日

嗨,爱思考的PZer你好:


1、是的,李老师这里说反了。

2、流动性强、可投资的股票指数可以完全复制,难投资或有大量证券的指数可以进行抽样。但采用抽样的投资组合通常比完全复制的投资组合报告更大的跟踪误差。

3、这个视频我去勘误一下,谢谢指正。


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