如图，此题角度是根据数据问一阶差分的特征是什么吗？所以是我理解题干有误是么？我思考的角度是:一阶差分修正df检验的，df是检验有无单位根的，那么用了一阶差分肯定是随机游走，请指出有什么问题，谢谢
星星_品职助教 · 2020年08月09日
同学你好，
这道题是根据题干进行考察的， 而不是单纯的在问做一阶差分的目的是什么。题目首先要求根据Exhibit 1中的结果来进行判断。而根据Exhibit 1，可以得出b0=0，b1=0，所以回归方程就转化为了yt=εt的形式。
由于题干中已知yt=Xt-Xt-1，所以yt本身就是一个first-differenced series。所以题干中问的first-differenced series所满足的性质就是在问方程yt=εt所满足的性质。
因为yt=εt这个序列满足均值固定，方差固定，协方差固定，所以是covariance-stationary