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Pina · 2020年08月09日

american interest rate option

老师好,interest rate option 估值 会不会考american interest rate option? 比如二期二叉树,call on interest, 是否在1时点 还要去 拿C1+ 和C1- 去和 从C2++, C2+-, C2-- 折现过来的C1+, C1- 的利率去比较 选大的利率 再 折现到0时刻。 谢谢。

2 个答案
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xiaowan_品职助教 · 2020年08月11日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,

利率期权在我们这门课中介绍的已经是简化过的模型,教材的介绍以及所给例题也都是欧式,考察美式的概率是比较小的。

由于标的物是利率,不涉及到分红,所以万一考到了美式,就着重考虑put是否有提前行权可能即可,这里和前面股票期权的处理方式是一样的。


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星星_品职助教 · 2020年08月10日

同学你好,

这道题是不是derivative的?

Pina · 2020年08月11日

是的 标错了。 谢谢指出。

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