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vivian_zm · 2020年08月08日

经典题 Default intensity models 1.2

请问为什么不能用binomial分布来求解呢?

我计算的是:

1C10*0.2*0.8^9=26.84%

2 个答案
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小刘_品职助教 · 2020年08月10日

同学你好,

泊松分布用的平均5年会违约1个这个条件。

跟你离散的用二项分布来做还是有区别的。

你可以体会一下,平均1年会违约0.2个债券跟第一年每个债券违约的概率是0.2所指不一样。

小刘_品职助教 · 2020年08月09日

同学你好,

题目中第二句的条件平均5年会违约1个与第一年每个债券会违约的概率是0.2并不是等价的。

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