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阿拉阿拉希希 · 2020年08月04日

问一道题:NO.PZ2016070201000029

问题如下:

What is a key weakness of the value at risk (VaR) measure? VaR:

选项:

A.

does not consider the severity of losses in the tail of the returns distribution.

B.

is quite difficult to compute.

C.

is sub-additive.

D.

has an insufficient amount of backtesting data.

解释:

VaR does not consider losses beyond the VaR threshold level.

为什么不是D,A是什么意思?

2 个答案

袁园_品职助教 · 2020年08月10日

同学你好!

历史数据不足我们还可以用蒙特卡洛模拟来做~

袁园_品职助教 · 2020年08月05日

同学你好!

A的意思就是说VaR并没有考虑到极限损失情况,这是VaR的缺点之一

D的意思是说VaR不具有足够的回溯检测数据,为什么你觉得D是VaR的缺点呢?

阿拉阿拉希希 · 2020年08月10日

因为历史上的数据不足,不一定都有损失?所以不具有足够的回溯检测数据?

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