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Sophie · 2020年08月03日

Yield curve movement是不是不会同时包含shift, twist和butterfly三个因素？

  1. CFA III

如果是shift就不可能是butterfly

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1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年08月03日

同学你好，

这三个是可以同时存在的哟。

详见固收强化班讲义36页.

Three movements are uncorrelated -> The impact on a particular bond is a combination to each of three movements.

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